Activités et tâches
Identification et évaluation des risques
- Participer à l’évaluation de l’ensemble des risques de son domaine (crédit, marché, opérationnel...).
- Participer à l’élaboration de la cartographie des risques et assurer sa mise à jour (risques opérationnels).
- Tenir la liste de surveillance (watchlist) afin de pouvoir réaliser un suivi efficace des risques sensibles.
- Évaluer les risques selon les différents modèles de calcul.
- Réaliser des études permettant de déterminer les liens risques - rentabilité.
- Participer à la mise en place de techniques de scoring et de sélection de la clientèle (risques de crédit).
- Faire des simulations permettant au responsable de valider les différents modèles de pricing (risques de marché).
- Mettre en œuvre des tests de résistance bancaire stress scenarii ou stress tests (risques financiers et risques opérationnels).
- Réaliser l’analyse prudentielle lors de l’élaboration des nouveaux produits et services.
Mise en place des normes et procédures
- Analyser l’ensemble des procédures et des habilitations.
- Définir les seuils de délégation (risques de crédit et risques financiers), les alertes et procédures de gestion des incidents. (risques opérationnels
Analyse des demandes de financement (risques de crédit)
- Etudier les demandes de financement élaborées par les chargés d’affaires, conseillers clientèle sous l’angle des risques, dans le respect des obligations légales et des intérêts de la banque.
- Évaluer les risques (techniques, coûts et délais) spécifiques à chaque dossier pouvant intervenir en cours de traitement, en menant une analyse contradictoire du risque de crédit et de contrepartie.
- Prendre position sur la validité des montages et des garanties.
- Rédiger un avis argumenté et conseiller les conseillers clientèle ou les chargés d'affaires entreprises lors de la négociation des crédits.
- Organiser des révisions individuelles des dossiers de crédit.
Réalisation des contrôles
- Analyser les incidents, suivre et analyser les données des contrôles de premier niveau (managers et middle office).
- Réaliser le plan de contrôle qui a été défini.
- Analyser et contrôler le capital réglementaire (risques financiers).
- Vérifier le respect de montants de crédits autorisés et des habilitations (risques de crédit).
- Vérifier le respect de l’ensemble des procédures internes.
- Participer aux missions de contrôle chez les prestataires et sous-traitants.
Mise en œuvre et suivi du plan de continuité d’activité (risques opérationnels)
- Participer à la définition du plan de continuité d’activité de la banque en prenant en compte la nature des risques.
- Mettre en œuvre et suivre le plan en cas d’incidents, de dommage ou de panne.
Reporting et suivi des actions correctrices
- Elaborer les tableaux de bord et les états réglementaires.
- Gérer le suivi des recommandations des autorités de tutelle et de l’audit interne.
- Mettre à jour, optimiser et assurer la validité des paramètres des modèles de calcul des risques.
- Proposer des actions correctrices (ex. : montant et type de garantie pour les crédits à la consommation, ou modification de ratios en fonction de la conjoncture économique et politique de certains États (risque pays)...).
- Transférer la culture « risque » à l’ensemble des collaborateurs (traitement de dossiers, survenance d’incidents, questions posées...)
Compétences requises
Compétences techniques
- Excellente connaissance des produits et services bancaires
- Bonne connaissance de l’ensemble des risques bancaires
- Très bonne maîtrise des produits et des risques sur lesquels il est amené à intervenir
- Capacité à utiliser des modèles mathématiques
- Maîtrise des techniques d’analyse financière et des outils statistiques (risques financiers)
- Notions de comptabilité bancaire, des normes IFRS
- Maîtrise du calcul des indicateurs de risque de taux et de liquidité (risques de liquidité)
- Connaissances d’outils tels que Fermat, Bloomberg ... (risques financiers)
- Capacité à utiliser de manière optimale le système informatique afin de réaliser la collecte de données informatisées
- Maîtrise des outils bureautiques
- Maîtrise de l’anglais
Aptitudes professionnelles
- Rigueur et méthode, car il faut pouvoir prendre en compte l’impact de l’ensemble des risques de manière à les évaluer et à chercher à les limiter
- Qualités rédactionnelles afin de présenter des comptes rendus synthétiques pour la direction générale
- Capacité à travailler en équipe dans la mesure où ce sont les opérationnels qui peuvent faire remonter les risques auxquels ils peuvent être confrontés sur le terrain
- Aisance relationnelle afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux des risques et notamment des risques opérationnels
- Capacité à avoir un regard à 360° sur les activités de la banque de manière à anticiper l’apparition de nouveaux risques
- Qualités pédagogiques pour répondre aux opérationnels de manière claire lorsque les cas sont complexes
Rattachement hiérarchique
- Directeur des risques / directeur du contrôle des risques
- Responsable des risques financiers
- Responsable des risques opérationnels
Contexte et évolution du métier
Les différentes réglementations bancaires, notamment SOX (2002) ou LSF (Loi de sécurité financière) et surtout Bâle II (2004) et III (2010, applicable à partir de 2013), ont pour but de renforcer le rôle du contrôle des risques.
Depuis la réforme Bâle II, le risque opérationnel entre dans le calcul des fonds propres réglementaires de l'établissement bancaire, avec une incidence proportionnelle à la qualité de ses procédures et de son dispositif de suivi et d'évaluation. Ainsi les différentes réglementations (Bâle II et III, ou SOX) en renforçant le rôle du contrôle des risques, ont été à l’origine de la création de services dédiés au contrôle des risques opérationnels et du recrutement de cadres.
Aujourd’hui, la réglementation de janvier 2009 a encore renforcé la place et les besoins en compétences du contrôle interne dans les banques et les établissements financiers et élargi la surveillance des risques ; en effet, le texte vise non seulement les risques de crédit, de marché, de liquidité, mais également l’ensemble des risques opérationnels, d’intermédiation, les risques juridiques ou même de réputation.
Par ailleurs, certaines défaillances récentes du contrôle permanent ont eu pour effet de renforcer les exigences en termes de qualification et d’expérience des analystes risques, notamment sur les activités touchant aux montages financiers complexes.
La mise en place opérationnelle de Bâle III et le calcul de nouveaux ratios (notamment en ce qui concerne les risques de liquidité) devrait entraîner un renforcement des contrôles et conforter la place de plus en plus stratégique des risques dans l’activité bancaire, autant de débouchés possibles pour des cadres ayant le niveau d’études et les compétences techniques exigées